Flüchtigkeitslächeln/Flüchtigkeitsschieflaufen
Flüchtigkeitslächeln/Flüchtigkeitsschieflaufen
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Das Flüchtigkeitslächeln oder das Flüchtigkeitsschieflaufen ist die Veränderung des implizierte Flüchtigkeit eines Wahl mit seinem Abschlusskurs. Das Ausdruckflüchtigkeitslächeln kommt von der typischen Form der Kurve, wenn ein Diagramm der implizierten Flüchtigkeit gegen Abschlusskurs konstruiert wird.
Die implizierte Flüchtigkeit ist normalerweise für ein An-dgeld Wahl und Aufstiege, da die Wahl tiefer in geht, oder aus, das Geld am niedrigsten.
Die Veränderung der implizierten Flüchtigkeit mit Abschlusskurs ist nicht mit Schwarz-Scholes in Einklang. Veränderungen von Schwarzem-Scholes sind (unter Verwendung der verschiedenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen, z.B.), können dieses erklären entwickelt worden.
Die Unbeständigkeit mit Schwarzem-Scholes ist auch ein Grund nicht zu verwenden andeutete Flüchtigkeit als Schätzung der tatsächlichen Flüchtigkeit des zugrunde liegende Sicherheit: sie schwankt mit, welcher Wahl Sie pflegen, um sie zu berechnen! Obgleich dieses Problem auch gelöst werden kann, indem man eine andere Formel verwendet, gibt es keine Formel, die allgemein anerkannt gewesen ist, wie korrekt (oder nähern Sie sich genug, um korrekt zu sein).
Flüchtigkeit schwankt auch mit dem Verfallsdatum von Wahlen: Flüchtigkeit hat eine Ausdruckstruktur. Die Ausdruckstruktur der Flüchtigkeit und des Flüchtigkeitslächelns kann als Flüchtigkeitsoberfläche zusammen grafisch dargestellt werden. Die Form von diesem zu analysieren ist von der hohen Wichtigkeit im Prämiengeschäft, während es Mispreiskalkulationen identifizierenen kann.
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